Dados de volatilidade das opções fx

Dados de volatilidade das opções de Fx
Serviço de dados para pessoas físicas - IVolatility SDK.
O Volatility SDK é um conjunto de bibliotecas de software que permitem um acesso fácil aos dados analíticos em aplicativos de terceiros executados na plataforma Windows. IVolatility SDK fornece dados analíticos, tais como volatilidades implícitas de opções, gregos e muito mais.
A solução Volatility Server é uma instalação inovadora de volatilidade que fornece acesso a volatilidades implícitas, gregos, nosso índice de volatilidade implícita, volatilidade implícita, dividendos, taxas de juros e outros dados analíticos.
Abrange agora todos os mercados dos EUA, incluindo ações e opções (cobertura total de opções OPRA). Os dados são fornecidos durante o horário de expediente das 9h30 às 16h15; após o fechamento, os dados de fechamento estarão disponíveis até a abertura do dia seguinte.
O Volatility Server / SDK pode ser autorizado para uma lista específica de valores mobiliários com base na necessidade do cliente: de uma lista de títulos favoritos ou trocas específicas para todo o mercado dos EUA (mais de 5000 ações dos EUA com 3300 opções e 200 US com cerca de 100).
Os dados do servidor de volatilidade têm 20 minutos de atraso.
O Volatility Server pode suportar virtualmente um número ilimitado de clientes locais. O software cliente está usando o IVolatility SDK, que fornece o modelo de objetos ActiveX / COM padrão do setor para facilitar a integração em um Visual Basic, Visual C ++ ou aplicativo. O SDK também inclui um servidor DDE para que um cliente possa ter acesso aos dados de mercado continuamente atualizados no Microsoft Excel (um conjunto de aplicativos de amostra é fornecido para um início rápido).

Gráfico de volatilidade de moeda.
Veja os pares de moedas com as flutuações de preço mais significativas.
Como usar este gráfico
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Calculadoras
Dados de volatilidade histórica, dados de volatilidade implícita e percentual de volatilidade implícita atual para todas as opções de ações, índices e futuros atualizadas semanalmente.
Instruções.
Uma das coisas mais importantes que um operador de opções observa é a volatilidade. O relatório diário de histórico de volatilidade na zona de estratégia oferece os dados que você precisa para ser um operador de opções bem preparado: três níveis históricos de volatilidade, mais a volatilidade implícita e o percentual de volatilidade implícita. Todos os sábados, os dados semanais estão disponíveis para você aqui sem nenhum custo (veja abaixo).
A volatilidade é medida em desvios-padrão, mas esse é um termo que é estranho para a maioria das pessoas, e até mesmo um estatístico teria dificuldade em colocá-lo em palavras que todos pudessem entender. Assim, os valores de volatilidade mostrados neste relatório são melhor usados ​​como medidas comparativas. Ou seja, se sabemos que a IBM tem uma volatilidade de 20% e a Sears Holdings tem uma volatilidade de 60%, então sabemos que a SHLD é muito mais volátil do que a IBM & ndash; cerca de três vezes mais volátil.
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Se você não vir os dados mais recentes, talvez seja necessário atualizar seu navegador ou limpar seu cache. Para isso, pressione:
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Para dados de volatilidade diariamente, assine a The Strategy Zone.
Negociar ou investir com margem ou de outra forma carrega um alto nível de risco, e pode não ser adequado para todas as pessoas. Alavancagem pode trabalhar contra você, assim como para você. Antes de decidir negociar ou investir, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e capacidade de tolerar riscos. Existe a possibilidade de você sustentar uma perda de parte ou de todo o seu investimento inicial ou até mesmo mais do que o seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação e ao investimento e procurar orientação de um consultor financeiro independente, caso tenha alguma dúvida. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
&cópia de; 2015 o estrategista de opção | McMillan Analysis Corporation.

Opções de câmbio cotadas em volatilidade.
Liquidez expandida.
A triangulação em opções de câmbio com volatilidade está agora disponível em todos os pares de moedas: AUD / USD, JPY / USD, GBP / USD, CHF / USD, EUR / USD e CAD / USD.
Faça parte da expansão do nosso pool de liquidez para novos participantes do mercado e com a triangulação, a inovação tecnológica mais significativa em nossas opções de câmbio desde a sua criação.
Opções de Volatilidade-Cotado permitem a submissão de pedidos em termos de volatilidade ao invés de preço. Ele permite que você negocie uma volatilidade de opção com um hedge delta anexado no contrato de futuros subjacente correspondente, semelhante a uma opção coberta. Com este novo contrato, você pode negociar sem estar sujeito a riscos de liquidez nos futuros subjacentes: basta trocar o delta entre os participantes do mercado e ter mais certeza.
Principais benefícios.
Flexibilidade aprimorada e liquidez mais constante Acesso estendido a pools de liquidez combinados com triangulação Transição de volatilidade para prêmio eliminada e modificações contínuas de preço Experimente uma ótima margem cruzada se você negociar nossos instrumentos em volatilidade ou em formulários premium e vice-versa, eles são um e a mesma redução de custos de execução utilizando nossos serviços de compactação e ambiente compensados ​​Liquidez existente de nossas opções e futuros de câmbio e a segurança de nossa câmara As opções europeias, mensais e semanais cotadas por volatilidade estão disponíveis em: AUD / USD, GBP / USD, CAD / USD, EUR / USD, JPY / USD, CHF / USD.
Adicione VQO Grid ao CME Direct.
Os usuários do CME Direct podem adicionar a grade de negociação do VQO à sua conta seguindo estas etapas simples:
Clique com o botão direito no botão abaixo e salve o arquivo. xml no seu computador. Importe a grade para o CME Direct com a opção “Import View” no menu principal.
Opções cotadas em volatilidade com triangulação - Live Quotes.
Descubra Opções e Triangulação Citadas por Volatilidade.
Este vídeo explica os benefícios da negociação de opções cotadas em volatilidade (VQO), como negociá-las e por que elas são a mudança tecnológica mais significativa em nossas opções de câmbio desde a sua criação.
Os tópicos neste vídeo incluem:
Quais opções com validade de volatilidade são Benefícios da negociação do VQO Como funciona a triangulação.
Linha do tempo para o lançamento.
Conversão de Volatilidade para Premium.
Quando ocorre uma coincidência entre dois pedidos com cotação de volatilidade, o CME Globex usará um modelo de precificação de opções para calcular o prêmio e a taxa de hedge para a opção padrão e para cobrir os futuros que estão sendo trocados pelos dois participantes.
Visão Geral das Opções de Volatilidade (VQO).
Aviso da CME Globex: anunciando o VQO.
Aviso da CME Globex: Anunciando Triangulação em Mais Três Moedas.
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Opção Volatilidade.
Uma coisa que muitos operadores de opções iniciais não entendem completamente é a importância da volatilidade. A volatilidade pode ter sérias implicações para as estratégias de opções que eles estão considerando. Uma boa parte da culpa por esse problema está nos livros mal escritos sobre o assunto, muitos dos quais apresentam estratégias de opções como conceitos únicos e fixos, e não como ferramentas flexíveis que devem mudar dependendo dos mercados. Se você está negociando opções e ignora a volatilidade, é provável que você tenha uma grande surpresa, mais cedo ou mais tarde.
Este tutorial tem como objetivo mostrar como você pode incorporar as grandes situações hipotéticas relacionadas à volatilidade em suas opções de negociação. Os movimentos do preço subjacente podem funcionar através da Delta (ou seja, a sensibilidade do preço de uma opção a alterações no estoque subjacente ou no contrato de futuros) e, então, impactar a linha de fundo. Mudanças de volatilidade também podem fazer isso. Vamos explorar a opção de sensibilidade grega conhecida como Vega, da qual muitos operadores não estão cientes.
A queda de muitos operadores de opções é que eles olham para as estratégias que acreditam que proporcionarão lucros rápidos e fáceis, sem muita reflexão ou pesquisa. Na realidade, porém, gastar mais tempo pensando e menos tempo negociando pode facilitar as coisas no final, no entanto. Ao mesmo tempo, há poucas lições melhores para investidores e comerciantes do que a dor de um erro. Mesmo os melhores traders cometeram erros que levaram a perdas; a diferença entre os comerciantes que são bem sucedidos e aqueles que não são, no entanto, é como eles respondem e aprendem com essas experiências.
Este tutorial foi elaborado como um guia prático para o trader de opções médio para entender a volatilidade das opções, incluindo os riscos, bem como possíveis recompensas. Primeiro, porém, vamos ver porque a volatilidade é tão importante.

Utilizando as Ferramentas de Opções para Negociar Câmbio Estrangeiro.
Delta, gama, reversão de risco e volatilidade são conceitos familiares para quase todos os operadores de opções. No entanto, essas mesmas ferramentas usadas para negociar opções de moedas também podem ser úteis na previsão de movimentos no subjacente, que em moeda estrangeira (FX) é o dinheiro ou produto spot. Neste artigo, observamos como a volatilidade pode ser usada para determinar a atividade futura do mercado, como o delta pode ser usado para calcular a probabilidade de movimentos spot, como a gama pode prever ambientes de negociação e como as reversões de risco são aplicáveis ​​ao mercado à vista.
[Conceitos como Delta, gama e volatilidade são úteis em mercados e estratégias de negociação. Para uma explicação detalhada de como esses conceitos, e muitos outros, são aproveitados quando as opções de negociação, confira o curso Opções para Iniciantes da Investopedia Academy. ]
Usando a volatilidade para prever a atividade do mercado.
Volatilidades de opções medem a taxa e a magnitude das mudanças no preço de uma moeda. As volatilidades de opções implícitas, por outro lado, medem a flutuação esperada do preço de uma moeda ao longo de um determinado período de tempo com base nas flutuações históricas. Os cálculos de volatilidade normalmente envolvem o desvio padrão anual histórico das variações diárias de preço.
A informação de volatilidade da opção está prontamente disponível a partir de uma variedade de fontes. Ao usar a volatilidade para prever a atividade do mercado, o negociador precisa fazer certas comparações. Embora a comparação mais confiável seja implícita versus real, a disponibilidade de dados reais é limitada. Alternativamente, comparar as volatilidades implícitas históricas também é efetivo. Volatilidades implícitas de um mês e três meses são dois dos prazos mais utilizados para comparação (os números abaixo representam percentuais).
Fonte: Plugin de Notícias do Mercado IFR.
Aqui está o que as comparações indicam:
Se as volatilidades de opção de curto prazo forem significativamente menores do que as volatilidades de longo prazo, espere uma possível ruptura. Se as volatilidades de opção de curto prazo forem significativamente mais altas do que as volatilidades de longo prazo, espere reversão para o intervalo de negociação.
Tipicamente, em cenários de negociação de intervalo, as volatilidades de opções implícitas são baixas ou estão em queda, porque em períodos de negociação de intervalo, tende a haver um movimento mínimo. Quando as volatilidades de opções dão um mergulho afiado, isso pode ser um bom sinal para uma oportunidade de negociação futura. Isso é muito importante para os operadores de intervalo e breakout. Os traders que costumam vender no topo da faixa e comprar na parte inferior podem usar volatilidades de opções para prever quando sua estratégia pode parar de funcionar - mais especificamente, se os contratos de volatilidade se tornarem muito baixos, a probabilidade de continuidade da negociação diminui.
Por outro lado, os operadores de Breakout também podem monitorar as volatilidades das opções para garantir que não estão comprando ou vendendo para uma falsa fuga. Se a volatilidade estiver em níveis médios, a probabilidade de uma quebra falsa aumenta. Alternativamente, se a volatilidade é muito baixa, a probabilidade de uma fuga real aumenta. Essas diretrizes geralmente funcionam bem, mas os operadores também precisam ser cuidadosos. As volatilidades podem ter tendências de queda durante o tempo em que as volatilidades podem ser enganosas. Os comerciantes precisam procurar movimentos bruscos nas volatilidades, e não gradual.
O seguinte é um gráfico de USD / JPY. A linha verde representa a volatilidade de curto prazo, a volatilidade de longo prazo da linha vermelha e a ação de preço da linha azul. As setas sem rótulos apontam para períodos em que a volatilidade de curto prazo aumentou significativamente acima da volatilidade de longo prazo. Você pode ver que essa divergência na volatilidade tende a ser seguida por períodos de negociação de intervalo. A seta "1M implícita" está apontando para um período em que a volatilidade de curto prazo cai abaixo da volatilidade de longo prazo. Com a ação do preço acima disso, uma quebra ocorre quando a volatilidade de curto prazo reverte para a volatilidade de longo prazo.
Usando o Delta para calcular as probabilidades de pontos.
O preço das opções pode ser visto como uma representação da expectativa do mercado da distribuição futura dos preços spot. O delta de uma opção pode ser pensado aproximadamente como a probabilidade da opção terminar no dinheiro. Por exemplo, dada uma opção de compra de USD / JPY de um mês atingida em 104 com um delta de 50, a probabilidade de USD / JPY terminar acima de 104 em um mês a partir de agora seria de aproximadamente 50%.
Calculando Probabilidades Spot.
Com informações sobre deltas, pode-se aproximar a expectativa do mercado da probabilidade de diferentes níveis pontuais ao longo do tempo. Quando a probabilidade indica que o spot terminará acima de um certo nível, os deltas de opção de chamada são usados; quando a probabilidade indica que o ponto terminará abaixo de um certo nível, os deltas de opção de venda são usados.
A chave para calcular os níveis esperados está usando a probabilidade condicional. Dados dois eventos, A e B, a probabilidade de ocorrência de A e B é calculada da seguinte maneira:
Assim, a probabilidade de A e B ocorrerem é igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B dada a ocorrência de A.
Aqui está a fórmula aplicada ao problema de calcular a probabilidade de que o ponto toque em um determinado nível:
Em palavras, a probabilidade de tocar e terminar no ponto acima de um certo nível (ou delta) é igual à probabilidade de o ponto tocar aquele nível multiplicar a probabilidade de terminar no ponto acima de um certo nível, dado que já tocou esse nível.
Digamos que queremos saber a probabilidade do EUR / USD tocar 1,26 nas próximas duas semanas. Porque estamos interessados ​​em terminar spot acima deste nível, olhamos para a opção de compra EUR. Dadas as atuais condições e volatilidades, o delta desta opção é 30. Portanto, a visão do mercado é que as probabilidades de o EUR / USD terminar acima de 1,26 em duas semanas serem de aproximadamente 30%.
Se assumirmos que o EUR / USD toca 1,26, a opção delta então se tornaria 50. Por definição, uma opção no dinheiro tem um delta de 50 e, portanto, tem uma chance em duas de terminar no dinheiro.
Aqui está o cálculo usando a equação acima: 0.3 = P (tocando 1.26) * 0.5.
Isso significa que as chances de EUR / USD atingir 1,26 em duas semanas é igual a 60% (0,3 / 0,5). O "melhor palpite" do mercado é que o EUR / USD tem 60% de chance de atingir 1,26 em duas semanas, dadas as informações das opções.
Dados os preços das opções e os deltas correspondentes, esse cálculo de probabilidade pode ser usado para obter uma ideia geral das expectativas do mercado em relação a vários níveis spot. A regra geral desta metodologia é que a probabilidade de um spot tocar um certo nível é aproximadamente equivalente a duas vezes o delta de uma opção atingida naquele nível.
Usando o Gamma para prever ambientes de negociação.
Gama representa a mudança no delta para uma determinada mudança na taxa à vista. Em termos de negociação, os jogadores tornam-se gamma longos quando compram puts ou calls padrão e short gamma quando os vendem. Quando os comentaristas falam que todo o mercado é longo ou curto, eles geralmente se referem aos criadores de mercado no mercado interbancário.
Como os fabricantes de mercado veem a gama.
Geralmente, os fabricantes de opções de mercado procuram ser neutros - ou seja, eles querem proteger suas carteiras contra o movimento na taxa spot subjacente. A quantidade pela qual seu delta, ou taxa de hedge, muda é conhecida como gama.
Digamos que um trader é um gamma longo, o que significa que ele ou ela comprou algumas opções padrão de baunilha. Suponha que essas opções sejam opções de USD / JPY. Se assumirmos ainda que a posição delta dessas opções é de US $ 10 milhões a US $ / JPY 107, o negociador precisará vender US $ 10 milhões / JPY a 107, a fim de ficar totalmente isolado contra a movimentação de focos.
Se o USD / JPY subir para 108, o trader precisará vender outros US $ 10 milhões, desta vez em 108, já que a posição total do delta se torna US $ 20 milhões. O que acontece se o USD / JPY voltar a 107? A posição do delta volta para US $ 10 milhões, como antes. Como o trader está agora com US $ 20 milhões, ele precisará recomprar US $ 10 milhões a 107. O efeito líquido é um lucro de 100 pip, vendendo um 108 e comprando a 107.
Em suma, quando os comerciantes são de longo alcance, eles estão continuamente comprando em baixa e vendendo em alta, ou vice-versa, para se proteger. Quando o mercado spot é muito volátil, os investidores ganham muitos lucros através de sua atividade de hedge. Mas esses lucros não são gratuitos, pois há um prêmio para possuir as opções. Em teoria, a quantia que você faz do delta hedging deve compensar exatamente o prêmio. Se isso é ou não verdade na prática depende da volatilidade real da taxa à vista.
O inverso é verdadeiro quando um comerciante vendeu opções. Quando short gama, a fim de hedge, o comerciante deve continuamente comprar alto e vender baixo - assim ele ou ela perde dinheiro nas coberturas, em teoria, exatamente o mesmo valor ganho no prêmio de opções através das vendas.
Por que o gamma é importante para os comerciantes spot?
Mas que relevância isso tudo tem para os comerciantes spot regulares? A resposta é que o movimento pontual é cada vez mais impulsionado pelo que acontece no mercado de opções. Quando o mercado é de longo alcance, os criadores de mercado como um todo estarão comprando no mercado quando cair e vendendo no mercado quando a taxa de câmbio subir. Esse comportamento geralmente pode manter a taxa spot em um intervalo relativamente curto.
Quando o mercado é short gamma, no entanto, a taxa à vista pode ser propensa a grandes oscilações, como os jogadores estão vendendo continuamente quando os preços caem, ou comprando quando os preços sobem. Um mercado com baixa gama exacerbará o movimento de preços através de sua atividade de hedge. Portanto:
Quando os criadores de mercado são de longo alcance, o spot geralmente é negociado em uma faixa mais estreita. Quando os criadores de mercado são short gamma, o spot pode ser propenso a grandes oscilações.
Utilizando Reversões de Risco para Julgar o Posicionamento de Mercado.
O que são reversões de risco?
As inversões de risco são uma representação das expectativas do mercado na direção da taxa de câmbio. Filtradas corretamente, as inversões de risco podem gerar sinais lucrativos de compra excessiva e de sobrevenda.
Uma inversão de risco consiste em um par de opções, uma chamada e uma put, na mesma moeda, com a mesma expiração (um mês) e sensibilidade à taxa spot subjacente. As inversões de risco são cotadas em termos da diferença de volatilidade entre as duas opções. Embora, em teoria, essas opções devam ter a mesma volatilidade implícita, na prática elas diferem frequentemente no mercado. Um número positivo indica que as chamadas são preferenciais às opções de venda e que o mercado está esperando um aumento na moeda subjacente. Da mesma forma, um número negativo indica que as opções de venda são preferenciais às chamadas e que o mercado está esperando uma queda na moeda subjacente.
Reversões de risco podem ser vistas como tendo uma função de pesquisa de mercado. Um número positivo de reversão de risco implica que mais participantes do mercado estão votando por um aumento na moeda do que por uma queda. Assim, as inversões de risco podem ser usadas como um substituto para a avaliação de posições no mercado de câmbio.
Como as reversões de risco podem ser usadas para prever o movimento da moeda de ponto?
Embora os sinais gerados por um sistema de reversão de risco não sejam completamente precisos, eles podem especificar quando o mercado está em alta ou baixa.
As inversões de risco transmitem a maior parte das informações quando estão em valores relativamente extremos. Esses valores extremos são comumente definidos como um desvio padrão além das médias dos valores positivos e negativos. Portanto, estamos analisando valores com um desvio padrão abaixo da média dos valores negativos de reversão de risco e valores um desvio-padrão acima da média dos valores positivos de reversão de risco.
Quando as inversões de risco estão nesses valores extremos, elas emitem sinais contrários; quando todo o mercado está posicionado para um aumento em uma determinada moeda, torna muito mais difícil para a moeda se recuperar, e muito mais fácil para ela cair em notícias ou eventos negativos. Um grande número positivo de reversão de risco implica uma situação de sobrecompra, enquanto um grande número negativo de reversão de risco implica uma situação de sobrevenda. Os sinais de compra ou venda produzidos por inversões de risco não são perfeitos, mas podem transmitir informações adicionais usadas para tomar decisões comerciais.
sinais em valores extremos.
Existem muitas ferramentas usadas por operadores de opções experientes que também podem ser úteis para negociar FX. A volatilidade pode ser usada para prever a atividade de mercado no componente de caixa através da comparação de volatilidades implícitas de curto prazo versus de longo prazo. A Delta pode ajudar a estimar a probabilidade de a taxa spot atingir um determinado nível. E o gama pode prever se o spot será comercializado em um intervalo mais apertado se for vulnerável a oscilações mais amplas. As inversões de risco são uma representação das expectativas do mercado na direção da taxa de câmbio. Se filtrada adequadamente, as inversões de risco podem ser usadas para avaliar o sentimento do mercado e determinar as condições de sobrecompra e sobrevenda.